Co je to Forex arbitráž a jak používat strategii arbitráže na Forexu?

Arbitráž

Mnoho lidí si pokládá otázku 'co je to Forex arbitráž?' a odpovědi, které se můžete dočíst na internetu, jsou celkem vágní. V tomto článku si vysvětlíme, co je to Forex arbitráž.

Foreign exchange arbitráž je bezriziková strategie pro maloobchodní FX tradery. Dává jim to příležitost získat výhodu bez měnového rizika. Arbitráž na Forexu je používána denně tisíci obchodníky po celém světě. Obchodování s jakýmkoliv modelem arbitráže s sebou nese specifická rizika, nevyhnutelné výzvy a náklady, které u tradičních obchodních systémů nenajdete, takže je zásadní zvážit čtyři následující body:

  • Budete potřebovat mnohem více času k investici;
  • Mnoho arbitrážních systémů požaduje velkou investici do počítačů a hardwaru;
  • Musíte mít rozsáhlé znalosti o obchodování, matematice a IT;
  • Arbitráž se neustále vyvíjí, takže je moudré být informovaný o všech novinkách, protože informace získané na internetu mohou být zastaralé.

Někteří lidé věří, že určitá forma arbitráže na Forexu je nefér vůči trhu. To je diskutabilní. Větší problém je, že subjektivní vnímání jedince Vám může zabránit v tom vybrat si zisky - na toto téma se podíváme podrobněji později.

Základní použití strategie

První arbitráž strategie pro Forex, známá jako arbitráž měn, si vyžaduje rychlé jednání v hledání nejrůznějších příležitostí (dokud jsou dostupné) vytvořené neefektivností cen. Tato strategie zahrnuje buy-sell různých měn s cílem zužitkovat tuto neefektivnost tvoření cen. Forex obchodníci většinou provozují arbitráž dvou měn, kde je využíváno rozdílu mezi spready dvou měn (existují variace, které si vysvětlíme později). Spread je efektivní rozlišení mezi dvěma instrumenty, které jsou monitorovány pro možnou arbitráž FX příležitostí. Je to také hlavní komponent pro jakýkoliv systém arbitráže na Forexu. Schopnost dělat všechno tohle najednou vyžaduje:

  • Přístup k cenovým kotacím v reálném čase;
  • Obchodníka, který bude jednat okamžitě.

Existují kalkulačky arbitráže, které Vám mohou asistovat, abyste našli příležitosti rychle. Na internetu je jich hodně, neměl by tedy být problém nějakou najít. Forex arbitráž kalkulačky se prodávají za poplatek na mnohých stránkách. Prodávají je třetí strany nebo Forex brokeři. Někteří je nabízejí zdarma na zkušební dobu nebo pokud si založíte účet.

Arbitráž

Typy arbitrážních strategií a jejich použití

Důležité je probrat trojúhelníkovou arbitráž, která se běžně při obchodování na Forexu praktikuje. Speciální na tom je, že proces této arbitráže je tvořen vzestupně, takže i jedna irelevantní chyba může způsobit konec trojúhelníkové arbitráže. To může být chápáno jako velký fenomén. Neefektivita, která občas existuje, znamená, že občas skončíte s více měnami, než které jste vybrali na začátku. Výše zmíněná neefektivita existuje na trhu denně, ale vyskytuje se pouze po krátkou dobu. Asi Vás zajímá, jaké jsou kroky k tomu, abyste se mohli do takové strategie zapojit? Tady jsou kroky, které vedou ke správnému provedení arbitráže na Forexu, typu trojúhelníkové:

  • Proměnit prvotní měnu za druhou;
  • Obchodovat druhou měnu za třetí;
  • A třetí měnu za tu prvotní.

Použijeme vybrané měny, abychom Vám ukázali jasný příklad. Použijeme USD, EUR, GBP. Příklád trojúhelníkové arbitráže na Forexu je následující:

  • Investování USD do EUR;
  • Investování EUR do GBP;
  • Investování znovu GBP do USD.

Strategie trojúhelníkové arbitráže má následující výhody:

  • Zisky a výnosy budete mít z velkých investic;
  • Riziko je značně minimalizované, investiční transakce jsou prezentovány na nízkém levelu;
  • Abyste měli výnosy, musíte investovat

Abyste měli zisk, strategii lze použít v nejistých tržních situacích. V takových situacích se důrazně doporučuje činit krátkodobé investice, protože strategie sama naznačuje, že investoři jsou i tak schopni dělat zisky.

Nemusíte mít milion dolarů nebo několik obchodních účtů u několika brokerů. Můžete si vydělat dostatek financí, pokud budete používat statistickou arbitráž, což znamená, že obchodujete micro a mini loty a používáte pouze jeden FX obchodní účet. Strategie arbitráže - nebo také obchodování párů (obchodování konvergence) - je založeno na statistice a na tom, čemu se říká průměrná reverze. Váš úkol je najít dva historicky korelující FX páry pomocí kalkulačky korelace měn. V okamžiku, kdy se korelace mezi dvěma FX páry odchýlí od konkrétní hodnoty nebo oslabuje, pak musíte nejslabší FX pár nakoupit a prodat ten nejsilnější. V případě, že je přítomna průměrná reverze, počet pipů u těchto dvou obchodů bude bez pochyby pozitivní. Statistická arbitráž na Forexu vyžaduje dobré vnímání finanční páky a kontrolu rizika. Také to vyžaduje schopnost analyzovat instrumenty, které spolu silně korelují, skrze různé třídy aktiv. Dále musí obchodník umět stoprocentně interpretovat spready.

Byla by chyba nezmínit arbitráž forex brokerů. Je známo, že obchodník těží na určitých rozdílech v cenách mezi dvěma brokery na stejném trhu. Například broker číslo jedna nabízí cenu 1.4542 a broker číslo dvě nabízí cenu 1.4556. Arbitráž brokerů je rozhodně fér v tom, že ji lze využít proti brokerům, kteří nabízejí špatné ceny. Existují případy klientů velkých amerických brokerů, kteří poukázali na určité brokery, kteří poskytují různé ceny různým klientům. V takových případech by byla obchodní strategie arbitráže FX brokerů velmi vitální. Otázkou však je, zda by Vám nechali zisky, které jste vydělali. Brokeři na maloobchodním FX trhu poskytují jednotné a agregované ceny a to je důvod, proč není arbitráž na tomto trhu možná.

Je čas přejít k časové arbitráži na Forexu. Zde obchodník využívá sítě. To může mít hodně podob, ale obecný koncept představuje síť ('rychlost'), díky které můžete vidět do budoucnosti. Tato arbitráž se praktikuje na institučním i maloobchodním levelu. Do arény úspěchu se tato arbitráž dostala v roce 2007, nicméně kvůli velkému množství účastníků vstupujících do této strategie a také kvůli rozsáhlosti IT oboru a nové infrastruktuře sítě, je to dnes už méně funkční záležitost. Přístup k maloobchodní časové arbitráži je vágní a vyvolal velkou debatu v různých komunitách a fórech. Na fórech můžete najít mnoho vývojářů, kteří poskytují software s 'rychlým a pomalým brokerem'. Nebezpečí takového obchodování je následující:

  • Pokud je 'pomalý broker' opravdu pomalý, Vaše zisky mohou být tak velké, že Vám nebude dovoleno je vybrat;
  • Může existovat nějaká síť nebo aktualizace softwaru, která funguje pouze po určitou dobu a pak jednoduše přestane fungovat.

Forex

Závěr

FX arbitráž je dobrá mezera na trhu, protože může být zisková pro zkušené obchodníky s velkým kapitálem. Je zde však mnoho 'neznámého', pokud používáte tyto systémy. I když máte dostatek času a peněz a udělali jste si výborný výzkum, ani tak nemáte jistotu zisku, i když je to tak těmito systémy arbitráže na Forexu komunikováno. Předtím, než budete aplikovat jakoukoliv strategii v praxi, určitě si udělejte výzkum nejrůznějších strategií. Můžete mít štěstí a cena se bude pohybovat Vaším směrem - zisk budete mít větší, než jste očekávali, ale také může jít druhým směrem a utrpíte ztrátu, a to jste používali tuto 'bezrizikovou' strategii. Zkuste obchodovat na Forexu zodpovědně.