Admiral Markets Group consists of the following firms:

Admiral Markets UK Ltd

Regulated by the Financial Conduct Authority (FCA)
  • Leverage up to:
    1:30 for retail clients,
    1:500 for professional clients
  • FSCS protection
  • Negative balance protection
CONTINUE
Výběrem jednoho z těchto regulátorů budou zobrazeny odpovídající informace na celé webové stránce. Pokud chcete zobrazit informace o jiném regulátorovi, vyberte jej.
Výběrem jednoho z těchto regulátorů budou zobrazeny odpovídající informace na celé webové stránce. Pokud chcete zobrazit informace o jiném regulátorovi, vyberte jej.

MACD Indikátor - hloubkový rozbor

Doba čtení: 14 minut(y)

MACD indikátor

Indikátor MACD je velmi všetstraným ukazatelem. Můžeme jej použít pro:

  1. Divergence
  2. Intradenní obchodování
  3. Crossover obchodování (Překřížení)
  4. Scalping
  5. Breakout (průrazy)
  6. MACD Efektivní kombinace s Admiral Keltner (MT4SE)
  7. MACD patterny - MACD formace

V tomto článku se dozvíte, jak nastavit MACD, jak použít MACD a nejlepší nastavení MACD pro obchodování v rámci intradenního a swingového obchodování.

MetaTrader 4 Supreme Edition

Co je MACD indikátor?

Indikátor MACD znamená Moving Average Convergence Divergence, neboli sbíhavost a rozbíhavost klouzavých průměrů. Jedná se o trend sledující a trend zachycující indikátor hybnosti, který ukazuje vztah mezi dvěma klouzavými průměry cen. MACD indikátor vytvořil Gerald Appeal v pozdních sedmdesátých letech. Vzorec indikátoru MACD se vypočítá odečtením 26denního exponenciálního klouzavého průměru (EMA) od 12denního EMA. Na vrcholu MACD se pak vykresluje 9denní EMA, tzv. signální linka, která značí podnět pro nákup nebo prodej.

MACD v MetaTraderu

Toto je standardní nastavení. Indikátor MACD je zpožděným ukazatelem (lagging indicator) a také je jedním z nejlepších ukazatelů sledujících trend, který odolává testu času. Indikátor MACD si nemusíte speciálně stahovat, neboť je již přednastavený v naší platformě MetaTrader 4.

MACD v MT4

Zdroj: USD/CAD H4 graf, 20. července 2017, 17:05 času platformy

Další variantou MACD je takzvaný dvouřádkový indikátor MACD, který lze také kombinovat se známými obchodními strategiemi. Rozdíl je v tom, že výchozí nastavení MACD indikátoru v MT4 postrádá rychlou signální linku (namísto toho se zobrazí histogram). Pro obchodování je to naprosto nepodstatné, pokud jej používáte s jinými nástroji, které pracují ve spojení se samotným MACD. Když se červená a modrá linka klouzavého průměru (MA) kříží na dvouřádkovém MACD, je to stejné jako když červená linie MA přechází v zelenou linii na histogramu ve výchozím nastavení MACD v MT4. Mezi těmito verzemi indikátoru není žádné časové zpoždění v křížení, neboť jsou časově identické.

Využití MACD indikátoru při obchodování na finančních trzích - MACD Divergence

U MACD indikátoru je velmi důležité porozumět konvergenci a divergenci. Když cena tvoří nižší minima, ale MACD zobrazuje vyšší minima – nazýváme to býčí divergence. Pokud MACD zobrazuje nižší maxima, ale cena vytváří vyšší maxima - nazýváme to medvědí divergence.

MACD divergence

Zdroj: Nenad Kerkez T

Divergence se téměř vždy objeví ihned po prudkém růstu nebo poklesu ceny. Divergence je jen náznak, že cena se může otočit, což je obvykle potvrzeno proražením trendové linie. Níže uvedený příklad je býčí divergencí, která byla potvrzena protnutím trendové linie.

MACD v MT4

Zdroj: EUR/USD H1 graf, 6.-28. června, Admiral Markets platforma

Zde je příklad medvědí divergence s protnutím trendové linie.

MACD v MT4

Zdroj: EUR/USD H1 Chart, May 24-Jun 15, Admiral Markets Platform

Využití MACD indikátoru při obchodování CFD - Intradenní obchodování s MACD Indikátorem

S výchozím nastavením (12,26,9) lze MACD použít pro intradenní obchodování. Změníme-li nastavení na 24,52,9, můžeme vytvořit zajímavý systém intradenního obchodování, který dobře funguje na M30.

Intradenní systém obchodování používá následující ukazatele:

  1. Vyhlazený klouzavý průměr - SMMA (365,zavírací cena) 2. MACD (24,52,9)
  2. William Percent Range (28)
  3. Admiral Pivot Point Indikátor (D1)

Systém je obchodován na 30minutovém časovém rámci a je vhodný pro obchodování s hlavními měnovými páry (EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY, USD / CHF, AUD / USD) včetně GBP / JPY, AUD / JPY , USD / JPY, NZD / JPY a GBP / NZD.

MACD v MT4

Zdroj: EUR/USD M30 graf, 25. července, Admiral Markets platforma

Pravidla jsou následující:

Dlouhé pozice:

  1. Cena by měla být nad vyhlazeným klouzavým průměrem (SMMA);
  2. MACD by měl být pod 0 linií;
  3. Rozsah William % Range by měl zespodu překročit -80.

Krátké pozice:

  1. Cena by měla být pod SMMA;
  2. MACD by měl být nad 0 linií;
  3. William % Range by měl shora překročit -20.

Jak je z výše uvedených příkladů patrné, MACD indikátor se používá zcela jinak, než si můžete přečíst na internetu. Důvodem je, že indikátor MACD je skvělý indikátor hybnosti a dokáže skvělým způsobem identifikovat retracement (korekce). Nezapomeňte na základní princip obchodování - v uptrendu kupujeme, když cena klesla; v downtrend prodáváme, když cena vzrostla. Tohle je přesně to co MACD indikátor zobrazuje - kdy je cena připravena k prodeji anebo k nákupu. Tímto způsobem by mělo být obchodování s MACD indikátorem mnohem jednodušší.

metatrader supreme edition

MACD indikátor pro Forex - Skalpování s MACD Indikátorem

Pro skalpování se použije jiné nastavení MACD. Pointou použití MACD je v tomto případě zachycení dlouhodobějšího trendu z vyšších časových rámců pro úspěšné 5M obchody.

Indikátory:

  1. EMA 34 (Modrá)
  2. EMA 55 (Červená) 3. MACD (34,89,34)
  3. Stochastic (8,1,3 a 13,1,3) – překrývající se
  4. Admiral Pivot nastavený na H1 (vyžaduje instalaci MT4SE)

Časový rámec: 5M

Měnové páry: EUR/USD (předně), GBP/USD, GBP/JPY, USD/JPY, AUD/USD, EUR/JPY, USD/CHF

Dlouhé pozice:

  1. Modrá EMA (34) by měla být nad červenou EMA (55);
  2. MACD by měl být nad 0 linií;
  3. Stochastic - alespoň jedna linie by měla zespodu protínat přeprodanou zónu pod úrovni 20
  4. Target (cíl) je Admiral H1 PP.

Krátké pozice:

  1. Modrá EMA (34) by měla být pod červenou EMA (55);
  2. MACD by měl být po 0 linií;
  3. Stochastic – alespoň jedna linie by měla shora protínat překoupenou zónu na úrovni 80
  4. Target (cíl) je Admiral H1 PP.

Stop-loss:

Stop-loss umístíme pod Admiral Pivot support (pro dlouhé pozice), nebo nad Admiral Pivots resistance (pro krátké pozice).

Příklad vstupu do krátké pozice:

MACD v MT4

Zdroj: EUR/USD M5 graf, 26. července, Admiral Markets Platforma

Příklad vstupu do dlouhé pozice:

MACD v MT4

Zdroj: GBP/JPY M5 graf, 26. července, Admiral Markets Platforma

Před uskutečněním obchodu je vždy lepší počkat na návrat ceny ke klouzavým průměrům. Je dobré mít na paměti, že při nastavení na H1 se Admiral Pivot mění každou hodinu. Ve srovnání s ostatními Pivot Point se tedy jedná o zjevnou výhodu tohoto ukazatele. H1 Pivot má nejlepší využití při skalpování na M5 .

Využití MACD při obchodování na finančních trzích - MACD Breakouts

MACD breakout se používá k potvrzení Admiral Pivot průrazů ve směru trendu. Pro tento breakout systém je MACD použit jako filtr a potvrzení výstupů.

Indikátory:

  1. Admiral Pivot (D1) (vyžaduje instalaci MT4SE) 2. EMA (50)
  2. EMA (200)
  3. MACD indikátor (12, 26, 9)

Časový rámec: H1

Měnové páry: EUR/USD, GBP/USD, AUD/JPY, GBP/JPY, USD/CHF, NZD/USD, AUD/USD

Realizují se pouze obchody ve směru trendu, který je identifikován pomocí dvou exponenciálních klouzavých průměrů (EMA).

V případě, že je exponenciální klouzavý průměr 50 (50 EMA) vyšší, než exponenciální klouzavý průměr 200 (200 EMA), jedná se o uptrend.

Pokud je exponenciální klouzavý průměr 50 (50 EMA) nižší, než exponenciální klouzavý průměr 200 (200 EMA), jedná se o downtrend.

Dlouhé pozice:

Je zjištěn uptrend (50EMA >200EMA), MACD histogram je nad 0 linií a svíčka uzavře nad Pivot Point.

Krátké pozice:

Je zjištěn downtrend (50EMA <200EMA), MACD histogram je pod 0 linií a svíčka uzavře pod Pivot Point.

Cíle a výstupy:

Dlouhé pozice se uzavírají, když se MACD indikátor dostane pod 0 linii, nebo dosažením předem stanoveného cíle (následující Pivot bod rezistence).

Uzavření dlouhých pozic nastává v případě, že se indikátor MACD dostane nad 0 linii, nebo je-li zasažen předem nastavený cíl (následující Pivot bod supportu).

Jakmile se cena posune alespoň o 12 pipů, je možné posunout stop-loss směrem k profitu.

Stop-loss:

Stop-loss je umístěn nad/pod vstupní svíčkou (agresivní stop loss) nebo nad/pod support či rezistenci (konzervativní stop loss).

MACD v MT4

Zdroj: AUD/JPY H1 graf, 26. července, Admiral Markets Platforma

MACD v MT4

Zdroj: GBP/USD H1 graf, 26. července, Admiral Markets Platforma

MACD efektivní kombinace s Admiral Keltner Indikátorem

Tato strategie využívá tři indikátory aplikované do grafu:

  1. Bollingerova pásma (Bollinger Bands®): Období 20, Standardní odchylka 2
  2. Admiral Markets Keltner Indikátor (MT4SE s výchozím nastavením) 3. MACD (12,26,9)
  3. Admiral Pivot (variabilní nastavení, jak je vysvětleno níže)

Indikátory Bollinger Bands®, Admiral Keltner a MACD indikátor se použijí s výchozím nastavením, které je obvyklé pro většinu obchodních platforem.

Nicméně v případě Keltner Channels existují dvě běžně používané verze. Admiral Keltner je pravděpodobně tou nejlepší verzí indikátoru na trhu, protože pásma jsou odvozena od Average True Range (ATR). Pro tuto strategii je indikátor Admiral Keltner, který je dostupný na MT4SE, nezbytný.

Pro aplikaci této strategie stačí vzít pouze Bollingerova pásma s Admiral Keltner průrazovou strategií, kdy jak horní, tak i spodní linie Bollingerových pásem vstoupí do Keltnerova kanálu a dojde k potvrzení na MACD.

Žluté zvýraznění, v níže přiloženém grafu, ukazuje příklady Bollingerových pásem (zelené linie), které vstupují do Keltnerova kanálu (červené linie). V těchto zónách došlo k sevření (squeeze). Musíme však ještě počkat na potvrzení MACD indikátoru.

MACD v MT4

Zdroj: GBP/JPY M30 graf, AM MT4 Platforma, 10. března, 18:30

Abychom tedy lépe ověřili případné proražení z oblasti, kde došlo ke stlačení, musíme přidat indikátor MACD. Po vykreslení Bollingerových pásem a MACD do našeho grafu (oba indikátory s výchozím nastavením) musíme počkat na stlačení v daném pásmu a potvrzení na MACD.

Jakmile začnou Bollingerova pásma (obě zelené čáry) vystupovat z Keltnerova kanálu (červené čáry), došlo k uvolnění předchozího stlačení a chystá se cenový pohyb. Pro kupní nebo prodejní signal je potřeba počkat na vytvoření svíčky, která prorazí nad, nebo pod nastavená pásma s potvrzením na MACD.

Bollingerova pásma a Keltnerův kanál zobrazují, kdy trh přechází z nízké volatility na vyšší volatilitu. Použití těchto dvou ukazatelů je silnější než použití pouze jediného ukazatele, proto by oba ukazatele měly být aplikovány společně. V této metodě obchodování se MACD indikátor používá jako indikátor hybnosti, který filtruje falešné průrazy. Indikátor MACD je zpožděný ukazatel, který zaostává za cenou a může dát obchodníkům signál pozdě, na druhou stranu je indikátor MACD přesný za normálních tržních podmínek, protože filtruje potenciální chyby.

Využití MACD indikátoru při obchodování CFD - Obchodní Signál

MACD v MT4

Zdroj: EUR/USD H4 graf, AM MT4 Platforma, 5. června - 19. července

Nákup:

  1. Jakmile se zformuje stlačení (squeez) ceny, počkejte, až horní linie Bollingerova pásma protne horní linii Keltnerova kanálu a zároveň počkejte na průraz ceny z horního pásma.
  2. Indikátor MACD se musí shodovat se směrem, kterým se cena vydala, stejně jako s překřížením, ke kterému došlo.

Prodej:

  1. Jakmile se zformuje stlačení (squeez) ceny, počkejte, až dolní linie Bollingerova pásma protne dolní linii Keltnerova kanálu a zároveň počkejte na průraz ceny z dolního pásma.
  2. MACD indikátor se musí shodovat se směrem, kterým se cena vydala, stejně jako s překřížením, ke kterému došlo.

Další příklad je uveden níže. Poté, co se zformuje jak stlačení, tak i uvolnění ceny, stačí, abychom počkali, až svíčka prorazí nad / pod Bollingerovo pásmo a MACD indikátor potvrdí vstup. Na základě těchto indicií můžeme uskutečnit obchod.

MACD v MT4

Zdroj: AUD/USD H4 graf, AM MT4 Platforma, 10. dubna - 24. května

Doporučené časové rámce pro obchodování jsou M30-D1. Strategii lze aplikovat na jakýkoliv instrument. Intradenní průrazy se většinou obchodují na grafech M30 a H1. Pro umístění stop lossů a také profitů se doporučuje použít Admiral Pivot Indikátor.

Při dlouhých pozicích (nákup) je stop-loss umístěn 5-10 pipů pod středovou linií Bollingerových pásem, nebo pod nejbližším Admiral Pivot supportem. Oproti tomu při krátkých pozicích (prodej) je stop-loss umístěn 5-10 pipů nad středovou linií Bollingerových pásem, nebo nad nejbližším Admiral Pivot supportem.

Úrovně take-profitů se vypočítávají pomocí indikátoru Admiral Pivot. Pro grafy M30-H1 používáme denní pivoty. V případě H4 a D1 grafů je vhodné použít týdenní pivoty. Nastavení lze snadno změnit v samotném indikátoru.

MACD v MT4

Zdroj: GBP/AUD H1 graf, AM MT4 Platforma, 13.-25. července

MACD Formace - MACD Patterny

Pokud použijeme nastavení 5,13,1 namísto standardního 12,26,9, můžeme jednoduše zpozorovat MACD patterny, které mohou sloužit v různých obchodních strategiích a systémech jako další filtr pro vstupy do obchodů. Podle našeho názoru je, v tomto případě, skutečně nejlepším nastavením MACD 5,13,1.

MACD patterny - býčí MACD formace Rameno-Hlava-Rameno (SHS)

Toto je býčí reverzní SHS formace (obrácený pattern hlava a ramena), která naznačuje možný cenový obrat do uptrendu. Příležitost pro vstup do obchodu nastává po zformování celého patternu.

MACD patterny - medvědí MACD formace Rameno-Hlava-Rameno (SHS)

Níže je znázorněna reverzní medvědí SHS formace (hlava a ramena), která naznačuje možný cenový obrat do downtrendu. Možný vstup do obchodu Příležitost pro vstup do obchodu nastává po zformování celého patternu.

MT5 supreme edition

MACD indikátor - Býčí pokračování trendu

Níže je zobrazen býčí pattern signalizující pokračování uptrendu. Nejprve je patrné, že na MACD indikátoru došlo ke korekci bodu A (retracement) a následně, byla zespodu linie bodu A proražena, což naznačuje pokračování trendu a tedy i signál ke vstupu do dlouhé pozice.

Indikátor MACD - Medvědí pokračování trendu

Tento medvědí MACD pattern, naznačuje možné pokračování downtrendu. Na MACD indikátoru se nejprve zobrazila korekce bodu A (retracement). Následně byla linie bodu A shora proražena, což naznačuje pokračování nastoleného trendu a tedy i signalizuje možný vstupu do krátké pozice.

MACD v MetaTraderu - Býčí odmítnutí 0 linie

Pokud se MACD indikátor shora přiblíží k nulté linii a vrátí se zpět těsně nad ní, je to obvykle náznak pokračování dosavadního trendu. Zobrazené body A a B označují pokračování uptrendu.

MACD v MT4 - Medvědí odmítnutí 0 linie

Jakmile se indikátor MACD zespodu přiblíží k nulté linii a vrátí se zpět těsně pod ní, je to obvykle náznak pokračování aktuálního trendu. Zobrazené body A a B označují pokračování downtrendu.

Zde jsou uvedeny některé příklady v grafech.

MACD v MT4

Zdroj: GBP/JPY H4 graf, AM MT4 Platforma, 6. dubna - 22. května

MACD v MT4

Zdroj: GBP/JPY H4 graf, AM MT4 Platforma, 1. dubna - 7. května

Nejlepší časový rámec pro MACD patterny je H4.

Správné použití MACD indikátoru - nejlepší nastavení MACD - by mělo posílit Vaše obchodní znalosti a posunout tak obchodování na další úroveň.

MT4

Přečtěte si o dalších indikátorech pro Forex

O Admiral Markets

Jako licencovaný broker poskytujeme nejspolehlivější a velice oblíbené obchodní platformy, pomocí kterých máte snadný přístup k CFD kontraktům, akciím a ETF.

Upozornění na rizika

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 83% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.