Admiral Markets Group consists of the following firms:

Admiral Markets UK Ltd

Regulated by the Financial Conduct Authority (FCA)
  • Leverage up to:
    1:30 for retail clients,
    1:500 for professional clients
  • FSCS protection
  • Negative balance protection
  • 7,500+ instruments
CONTINUE
Výběrem jednoho z těchto regulátorů budou zobrazeny odpovídající informace na celé webové stránce. Pokud chcete zobrazit informace o jiném regulátorovi, vyberte jej.
Výběrem jednoho z těchto regulátorů budou zobrazeny odpovídající informace na celé webové stránce. Pokud chcete zobrazit informace o jiném regulátorovi, vyberte jej.

Jak obchodovat Forex pomocí indikátoru korelace měn

Jedním z aspektů Forexu, který jej odlišuje od ostatních finančních trhů, je koncept měnových párů.

Pokud otevřete FX pozici, získáte expozici na dvou různých měnách. To vytváří mnoho zajímavých příležitostí, jako například možnost využít Vašeho přehledu o dvou ekonomikách zároveň. Avšak hodnocení výkonnosti měny v izolované situaci může být komplikované.

Podívejme se na měnový pár Euro/US dolar (EUR/USD). Pokud v rámci jednoho dne vysoce vzroste, je to protože se EUR daří, nebo protože USD klesá?

Tento článek se pokusí najít řešení – online indikátor, nazývaný měřič korelace měn, který byl v roce 2017 aktualizován a v rámci našeho MetaTrader 4 Supreme Edition poskytujeme jeho mnohem lepší verzi. Correlation Matrix ukazuje, které měny jsou silné a které slabé, a zobrazuje pohyb v podobě matice. Použitím vhodné korelační matice získáte další nástroj, který pracuje pro Vás, a který Vám pomůže obchodovat ziskově.

Rozdíl mezi měřičem síly měny a korelační maticí

Nekvalitně kódované měřiče síly měn mají několik problémů. Pokud měřič síly měny neposkytuje přesné hodnoty indikátoru síly měny, je Vám v zásadě k ničemu bez ohledu na to, jaké funkce poskytuje. U zastaralých měřičů síly měny se mohou obchodníci občas setkávat s následujícími problémy:

  1. MT4 zamrzá;
  2. PC zamrzá;
  3. Sekání programu;
  4. Přerušované signály;
  5. Nedostatek paměti;
  6. CPU neustále pracuje na 100 %.

Některé produkty mohou dokonce vytvářet data, která se od originálního konceptu síly měny značně odlišují. Některé aplikují vyhlazující filtry, podobně jako pohyblivé průměry. Další využívají jiné filtry, např. RSI nebo MACD. Jedná se čistě o komplexní algoritmus indikátorů, který Vás může navést na špatné obchody se sadou ztrát.

Skutečné obchodování dle síly měny stojí na korelaci měn. Korelační matice stojí na správném kódu, je postavená na nejnovějších technologiích a s největší pravděpodobností nezpůsobí žádné z výše uvedených problémů.

Forex korelační matice – ten pravý ukazetel měření síly měn

V průběhu let se měřič síly měn pro Forex přirozeně vyvinul v korelační matici, která může být komplexnější a přesnější. Forex Correlation, stejně jako ostatní korelace, je termín označující korelaci signálů mezi dvěma páry. Pokud jsou dvě sady dat silně propojené, říkáme, že mají vysokou korelaci. Když se dva páry pohybují ve stejném směru, mají pozitivní korelaci, a když se pohybují v opačném směru, jedná se mezi nimi o korelaci negativní. K dokonalé korelaci dochází, pokud se páry pohybují ve stejném směru, což je extrémně vzácné. O vysoké korelaci mluvíme v případě, že se páry pohybují v téměř stejném směru.

Výhody používání reálné korelační matice

Vyhnete se dvojí expozici: Otevírání vícero pozic na párech, které jsou ve vysoké korelaci se nedoporučuje, jelikož přináší vyšší expozici na trhu. Navíc může být vyšší expozice na určité měně škodlivá, pokud se analýza někde zmýlí. Například pokud zaujme obchodník dlouhou pozici na AUD/CHF, AUD/JPY a EUR/JPY, získá tak dvojitou expozici, pokud mají páry vysokou korelaci. Podíváme-li se na situaci dopodrobna, výše uvedené pozice přinášejí dvojitou expozici na AUD a JPY, což může obchodníkovi uškodit, pokud se páry pohnou v opačném směru, než obchodník očekával. Pokud znáte úroveň korelace mezi různými měnovými páry, máte tak přehled o jejich vzájemném propojení, a vyhnete se dvojité expozici na slabé měně.

Vyhnete se zbytečnému hedgingu: Pokud dopředu víte, jaká je korelační síla mezi různými měnovými páry, můžete se vyhnout zbytečnému hedgingu. Například pokud je mezi EUR/USD a USD/CHF negativní korelace, znamená to, že na těchto párech nelze otevírat pozice ve stejném směru. Důvodem je, že pokud na jednom z obchodů vyděláte, zákonitě na tom druhém proděláte, a volatilita trhu neumožňuje předem předvídat, jestli bude zisk vyšší než ztráty.

Signály vysoce rizikových obchodů: Korelace mezi různými měnovými páry může také signalizovat výši rizika obchodní strategie. Například pokud zaujmeme dlouho pozici na EUR/USD a GBP/USD, a jedná se o páry s pozitivní korelací, signalizuje se nám možné dvojité riziko, plynoucí z otevření stejné pozice pokud je jedna z měn silná. Může se také stát, že jeden z párů vykazuje silný pohyb, zatímco druhý se pohybuje jen málo, což signalizuje, že bychom se měli vyhýbat obchodům s korelujícími páry v opačném směru. Například pokud pozorujeme u EUR/USD trend směrem dolů, a GBP/USD zůstává na stejné hladině, měl by se obchodník vyhýbat dlouhým pozicím na GBP/USD, u kterých je vyšší riziko poklesu díky možné síle USD.

Signály pozitivní a negativní korelace odpovídající síle měny

Pozitivně korelující páry mezi sebou vykazují pozitivní korelaci, a proto se pohybují v podobném směru. Negativně/obráceně korelující páry mají tendenci být obchodovány v opačném směru.

Korelace se také dělí do čtyř skupin podle síly. Pro snadné zobrazení jsou všechny korelace v následující tabulce vybarveny podle jejich síly, jak je uvedeno níže:

  1. Zelená: Malá nebo žádná korelace;
  2. Modrá: Slabá korelace;
  3. Oranžová: Střední korelace;
  4. Červená: Silná korelace.

Stažení korelační matice

MetaTrader 4 je nesmírně rozšířenou platformou pro obchodování FX. Jednou z výhod je schopnost stahovat a používat vlastní indikátory a strategie (EA, Expert advisors).

Platforma MetaTrader 4 s sebou nese výběr užitečných indikátorů, vestavěných do terminálu klienta. Můžete také nezávisle stahovat vlastní kódované indikátory.

MetaTrader 4 je otevřená platforma s širokou komunitou uživatelů, a inovace se tak objevují velmi rychle. Existují tisíce dostupných vlastních indikátorů pro analýzu Forexu za použití různých algoritmů.

Vlastní indikátory můžete vyhledávat v rámci platformy. U některých za plnou verzi zaplatíte, ale některé jsou ke stažení zcela zdarma, například náš oceňovaný plugin MT4SE.

Kdykoli zvažujete nákup pomůcky pro obchodování, pamatujte, že solidní poskytovatelé vždy nabízejí testovací verzi zdarma, a že si algoritmus můžete také naprogramovat sami.

Doporučujeme stáhnout si MetaTrader 4 Supreme Edition – rozšířenou verzi klientského terminálu. Zahrnuje mnoho funkcí: nejen korelační matici, ale také live simulátor obchodování ke zpětnému testování strategií. Umožňuje Vám také přidávat různé vlastní indikátory a EA, které pro Vás jsou přínosem.

Jakmile si stáhnete MetaTrader 4 Supreme Edition, zahrnující naši korelační matici, můžete se rovnou pustit do práce!

MetaTrader Supreme Edition

Jak stáhnout a nastavit korelační matici – skutečný indikátor síly měn

Jak na stažení:

Pro úplný návod nastavení korelační matice na Vašem MetaTraderu 4 od Admiral Markets si pusťte video níže.

Základy korelační matice pro Forex

Graf výše ukazuje korelaci měn v podobě jedinečné korelační matice.

Síla každé z hlavních měn je indikována barvami, jak jsme popsali v odstavci výše. Měny jsou také zobrazeny v různých barvách. Díky tomu získáte snadný přehled o tom, jak silné nebo slabé různé měny jsou.

Je to snadné, nemyslíte?

Ve výše uvedeném příkladu:

  1. Zelená: Malá nebo žádná korelace;
  2. Modrá: Slabá korelace;
  3. Oranžová: Střední korelace;
  4. Červená: Silná korelace.

Stejně důležité je také to, zda se jedná o pozitivní a/nebo negativní korelaci.

Na Forexu jsou měnové jednotky oceňovány v podobě měnových párů. Základní měna – také nazývána transakční měna – je první měnou uvedenou v měnového páru a následuje druhá měna nazývána kotační měna nebo kontra měna.

Ve výše uvedeném příkladu je CAD nejsilnější měnou, jelikož vykazuje korelaci +91 mezi USD/CAD a EUR/CAD (CAD je kotační měna). Nejslabší korelace je mezi EUR/GBP (GBP je kotační měna) a GBP/CHF (GBP je základní měna) - -96 – což znamená, že souběžné pozice na tomto páru ve stejném směru se pravděpodobně vyruší, což ukazuje na sílu GBP.

Některé měřiče měn mohou také poskytovat obchodní signály. V uvedeném příkladu se kombinuje síla měny s měřením v podobě momentálního trendu, což ukazuje signály pro nákup a prodej na širší škále měn.

Tam, kde je první (základní) měna silná a druhá (kontra) měna slabá, se ukazuje zelená šipka směrem nahoru. Červená šipka dolů poukazuje na slabou základní měnu a silnou kontra měnu.

Díky tomu můžete identifikovat, který z párů má potenciál pohnout se určitým směrem.

Jak to funguje?

Korelační matice pro Forex sleduje všechny běžné měnové páry a vyhodnocuje míru síly/slabosti u každé jednotlivé hlavní měny v reálném čase. Bere v potaz jak základní, tak kotační měny.

Pozitivní zelená: Malá nebo žádná korelace. Pozice na těchto symbolech budou mít tendenci se pohybovat nezávisle a budou generovat profit, který spolu nesouvisí.

Negativní zelená: Malá nebo žádná korelace. Pozice na těchto symbolech budou mít tendenci se pohybovat nezávisle a budou generovat profit, který spolu nesouvisí.

Pozitivní modrá (až do +30): Slabá korelace. Pozice na těchto symbolech budou mít tendenci se pohybovat nezávisle a budou generovat profit, který spolu nesouvisí.

Pozitivní modrá (až do +49): Mezi pozicemi na těchto symbolech se mohou objevovat podobnost. Pozice ve stejném směru mohou mít podobný profit. Pozice v opačném směru se mohou vzájemně vyrovnávat.

Negativní modrá (až do -30): Slabá korelace. Pozice na těchto symbolech budou mít tendenci se pohybovat nezávisle a budou generovat profit, který spolu nesouvisí.

Negativní modrá (až do -49): Mezi pozicemi na těchto symbolech se mohou objevovat podobnosti. Pozice ve stejném směru se mohou vzájemně vyrovnávat. Pozice v opačném směru mohou mít podobný profit.

Pozitivní oranžová (až do +75): Střední pozitivní korelace. Pozice ve stejném směru na těchto symbolech budou mít tendenci vykazovat podobný zisk. Pozice v opačném směru budou mít tendenci se vzájemně vyrovnávat.

Negativní oranžová (až do -75): Střední negativní korelace. Pozice ve stejném směru na těchto symbolech budou mít tendenci se vzájemně vyrovnávat. Pozice v opačném směru budou mít tendenci vykazovat podobný zisk.

Pozitivní červená (až do +100): Silná pozitivní korelace. Pozice ve stejném směru na těchto symbolech budou mít velmi pravděpodobně podobný zisk. Pozice v opačném směru se budou vzájemně vyrovnávat.

Negativní červená (až do -100): Silná negativní korelace. Pozice ve stejném směru na těchto symbolech se budou velmi pravděpodobně vzájemně vyrovnávat. Pozice v opačném směru budou mít podobný zisk.

Jedná se o relativní jednoduchý koncept, který Vám umožňuje zvážit čistou sílu jednotlivé měny v izolaci, na rozdíl od možnosti pouze pozorovat její výkon oproti jiné měně.

Metoda výpočtu se může lišit v závislosti na tom, který měřič Forex měn používáte. Jedním z nejlepších dostupných způsobů měření měny samostatně je výše uvedený koncept základní vs. kotační měna. Toto měřítko vypočítává hodnotu všech dostupných měn ve vzájemných vztazích.

Mezi tyto měny patří:

  1. Euro (EUR)
  2. Japonský jen (JPY)
  3. Britská libra (GBP)
  4. Australský dolar (AUD)
  5. Kanadský dolar (CAD)
  6. Švédská koruna (SEK)
  7. Švýcarský frank (CHF)
  8. Maďarský forint (HUF)
  9. Polský zlotý (PLN)
  10. Norská koruna (NOK)
  11. Singapurský dolar (SGD)
  12. Mexické pesos (MXN)
  13. Ruský rubl (RUB)

Méně známým, zato však komplexnějším měřítkem je index USD, který používá širší škálu měn.

Oba výpočty pracují podobně. Vypočítávají síly dolaru pomocí sdružování bilaterálních směnných kurzů do jednoho čísla, a následného poměření jednotlivých zahrnutých měn.

Poměřování aplikované u širokého indexu je obchodní vyvažování, které se odvíjí od obchodních dat. Specificky se jedná o poměr importu zboží v rámci ročního bilaterálního obchodování s USA.

Měřiče měn fungují velmi podobně.

Používají směnné kurzy jednotlivých měnových párů k výpočtu agregovaného čísla, určujícího sílu jednotlivých měn. Jednoduché měřiče nemusejí používat žádné vyvažování, zatímco ty pokročilejší mohou uplatňovat vlastní kritéria. Mohou dokonce kombinovat ostatní indikátory s měřením síly měn a tak poskytovat obchodní signály.

Co se týká naší korelační matice – skutečného měřiče měn, ten používá komplexní algoritmy, avšak jeho použití je velmi snadné. Dokonce Vám umožňuje vybrat si sílu za určité časové období. U obchodování v rámci jednoho dne doporučujeme až 200 sloupců, zatímco pro skalpování by Vám mělo stačit až 50 sloupců.

Scalping: M5, 50 sloupců

Obchodování v rámci dne: H1, 200 sloupců

Swingové obchodování v rámci jednoho týdne: H1, 500 sloupců nebo H4, 200 sloupců

Výhody a nevýhody používání korelační matice

Většinou se FX měřič síly používá jako krátkodobý indikátor. Je užitečný coby rychlý přehled o tom, které měny jsou na vzestupu, ale jedná se spíše o okamžitý náhled než cokoli jiného.

Hlavní výhodou Forexového měřiče síly je jednoduchost na pochopení. To je obzvláště lákavé pro nováčky. Není nutné být expertem na fForex, jelikož se stačí podívat na jednoduchý graf a okamžitě vidíte, kterým měnám se daří, a kterým ne.

Má však i své slabé stránky.

Indikátory ukazují pouze velmi úzký výběr informací. Proto je dobré zvážit, jak se síla nebo slabost měny promítá do celkového vývoje trhu.

Existují fundamentální důvody, které podporují existenci měřiče měn? Ukazuje měřič stejné trendy jako ostatní indikátory? A bude tento trend pokračovat?

Možná zjistíte, že užitečnost měřiče síly měn je právě tím, co jej omezuje.

Jako většina technických nástrojů je užitečnější, pokud jej používáte společně s dalšími indikátory. Například můžete měřič síly používat k doplnění nebo potvrzení toho, co vám ukazují další signály.

Zdroj: GBP/JPY M30, Admiral Markets MT4, 21. června 20:00 čas platformy

Výše uvedený obrázek ukazuje graf GBP/JPY, za aplikace Indexu relativní síly (RSI). RSI se snaží identifikovat, zda u nástroje nedochází k nadměrnému nebo podměrnému ocenění.

Je tu však ještě další drobná nevýhoda. Metodologie standardních indikátorů je velmi dobře známá, ale přesné kalkulace používané vlastními korelačními maticemi jsou nedostupné a zdroje jsou většinou nejasné.

Přesto však může Forex korelační matice poskytnout pohodlný přehled o tom, jak si která měna vede, a doplňkové informace pro práci s indikátory, které jdou do větší hloubky.

Pokud se rozhodnete vyzkoušet korelační matici, je dobré otestovat si jej v prostředí bez rizika. Můžete experimentovat s cenami na trhu v reálném čase na Vašem demo obchodním účtu zdarma a zjistit, jak moc Vám matice pro korelaci měn vyhovuje.

Forex Demo účet

O Admiral Markets

Jako licencovaný broker poskytujeme nejspolehlivější a velice oblíbené obchodní platformy, pomocí kterých máte snadný přístup k CFD kontraktům, akciím a ETF.


Upozornění na rizika

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 83% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.