Admiral Markets Group consists of the following firms:

Admiral Markets UK Ltd

Regulated by the Financial Conduct Authority (FCA)
  • Leverage up to:
    1:30 for retail clients,
    1:500 for professional clients
  • FSCS protection
  • Negative balance protection
CONTINUE
Výběrem jednoho z těchto regulátorů budou zobrazeny odpovídající informace na celé webové stránce. Pokud chcete zobrazit informace o jiném regulátorovi, vyberte jej.
Výběrem jednoho z těchto regulátorů budou zobrazeny odpovídající informace na celé webové stránce. Pokud chcete zobrazit informace o jiném regulátorovi, vyberte jej.

Stochastic Indikátor do hloubky

Doba čtení: 12 minut(y)

stochastic

Stochastic je indikátor, který má velmi univerzální použití při obchodování. Vyvinul jej George C. Lane v padesátých letech minulého století. Je to jeden z nejpopulárnějších indikátorů používaných jak pro Forex, tak indexy a akciové trhy. Slovo Stochastic pochází z řečtiny, a označuje náhodu. Stochastika je pak samostatným odvětvím matematiky, které se zabývá zkoumáním a modelováním náhodných jevů.

Stochastik má následující použití:

  1. Při rozdílu mezi skutečným pohybem ceny a tím, co ukazují indikátory
  2. Denní obchodování
  3. Skalpování
  4. Potvrzení pro Buy/Sell
  5. Potvrzení pro oversold/overbought
  6. Denní swingové obchody při použití indikátoru Admiral Pivot

V tomto článku zjistíte, jaké je nejlepší nastavení Stochastic Indikátoru pro denní a swingové obchodování, vzorec Stochastic Indikátoru a co je Stochastic. Hlavním předpokladem je, že pohyb předchází cenu. Je to tedy indikátor, který podobně jako RSI či MACD, signalizuje skutečný pohyb předtím než k němu dojde.

Stochastic Indikátor

Stochastický indikátor patří mezi indikátory pohybu. Hodnota tohoto oscilátoru se pohybuje v rozmezí 0 až 100 a ukazuje, v jakém postavení se nachází současná hodnota vzhledem k rozsahu předešlých high a low za určité období.

Indikátor Stochastic se skládá z dvou linií – z pomalu oscilující linie %K a z klouzavého průměru linie %K, kterou označujeme %D. Zpomalení se obvykle nastavuje na období 3.

stochastic

Zdroj: Admiral Markets MT4 platforma

Stochastic v MetaTraderu.

Stochastic v MT4 - takto Stochastický oscilátor vypadá pak v reálu.

GBPUSD

Zdroj GBP/USD, D1 graf, 10. června 2016 - 20. července 2017

Vzorec Indikátoru Stochastic

  1. Stochastický indikátor je vypočítáván z %K a %D linií;
  2. %K = 100 [(C – L14) / (H14 – L14)];
  3. C je současná zavírací cena;
  4. L14 je nejnižší cena za 14 předchozích období;
  5. H14 je nejvyšší cena za předchozích 14 období;
  6. %K sleduje nejbližší tržní cenu
  7. %D = 3 období klouzavého průměru %K. Nazývá se také 'stochastické zpomalení', díky své pomalejší reakci na tržní cenu v porovnání s %K.

Obchodování na burze se Stochasticem - Stochastická Divergence

Porozumění Stochastické divergenci je nesmírně důležité. Podobně jako u MACD - jev, kdy cena vytváří nižší low, ale Stochastik vytváří vyšší low, nazýváme býčí divergence. Pokud Stochastic činí nižší high, ale skutečná cena má high vyšší, tak se jedná o tzv. medvědí divergenci.

stochastic divergence

Zdroj: Admiral Markets

K divergenci dochází téměř vždy okamžitě po prudkém pohybu ať již směrem nahoru či dolů. Divergence je určitým ukazatelem, že se může pohyb obrátit, což je obvykle potvrzeno prolomením linie trendu. Níže je příklad býčí divergence a prolomení trendové linie.

Zdroj: EUR/USD, H1 graf, 29. června - 20. července, Admiral Markets platforma

Zde je příklad medvědí divergence s prolomením trendové linie.

EURUSD

Zdroj: EUR/USD, H1 graf, 20. ledna - 10. února, Admiral Markets platforma

metatrader supreme edition

Obchodování na Forexu se Stochastic Indikátorem - Denní obchodování s Admiral Keltner a Stochastic

Při intradenním obchodování za pomoci Stochastic Indikátoru se používají následující indikátory.

  1. Admiral Keltner (stáhnete v MT4SE)
  2. Stochastik (15,3,3)
  3. Admiral Pivot (D1) – doporučeno

Tento systém se používá pro obchodování v 5 minutových intervalech a je vhodný pro hlavní Forexové páry (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD) a také GBP/JPY, AUD/JPY, USD/JPY, NZD/JPY, GBP/NZD. Jednoznačnou výhodou Admiral Keltner je, že ukazuje správný rozsah ceny potvrzený prolomením stochastické hybnosti. Systém spoléhá na overbought/oversold stochastické zóny. Tento systém se obchoduje na H1 a používá se při tom Admiral Pivot (D1). Nejlepší nastavení Stochastického indikátoru při této strategii je 15,3,3.

Níže je správné nastavení pro Admiral Keltner indikátor:

Admiral Keltner

Zdroj: Admiral Markets MT4SE platforma

Pravidla jsou následující:

Long obchody:

  1. Svíčka uzavře pod Keltnerovou linií a signální linie Stochasticu je pod či rovna 20
  2. Svíčka směřující nahoru se signální linií na Stochasticu nebo pod 20
  3. PSAR pod svíčkou

Short obchody:

  1. Svíčka zavře nad Keltnerovou linií a signální linie Stochasticu je nad či rovna 80
  2. Svíčka směřující dolů se signální linií na Stochasticu nebo nad 80
  3. PSAR pod svíčkou

Stop-Loss

  1. Pro long obchody, 5 pipů pod následným supportem Admiral Pivot
  2. Pro short obchody, 5 pipů nad následnou rezistencí Admiral Pivot

Cíle

  1. Pro long obchody jsou cílem vrchní části Admiral Pivotu
  2. Pro short obchody jsou cílem spodní části Admiral Pivotu

Stochastic je výborný indikátor zpětného pohybu. Nezapomeňte na základní principy obchodování – při růstu trendu kupujeme, když cena poklesla; a při klesání trendu, když cena vzrostla. To je přesně to, co Stochastický Indikátor ukazuje – kdy je cena vhodná pro sell a kdy pro buy. Díky tomuto vysvětlení pro Vás bude obchodování s Indikátorem Stochastic mnohem jednodušší.

GBPUSD

Zdroj: GBP/USD, H1 graf, 26. července - 4. srpna, Admiral Markets platforma

Stochastic Indikátor pro CFD - Skalpování s Indikátorem Stochastic

Tento systém skalpování používá Indikátor Stochastic při různých nastaveních. Podstatou používání tohoto indikátoru při skalpování je odrazový pohyb. Odraz je indikován Admiral Pivotem nastaveným na hodinové rozmezí.

admiral pivot

Zdroj: Admiral Markets MT4 platfomra

Indikátory:

  1. Stochastic (13,8,8) s úrovněmi 80,50,20
  2. Admiral Pivot (vyžaduje MT4SE, nastavený na H1)

Časové rozmezí: M5 pro vstup a M30 pro směr trendu

Měnové páry: EUR/USD, GBP/USD, GBP/JPY, USD/JPY, AUD/USD, EUR/JPY, USD/CHF

Vstupy do long obchodů:

  1. Stochastik M30 signalizuje uptrend (Stochastik by měl být nad 20 či nad 50).
  2. Stochastik M5 by měl překročit hranici 20 zespodu, v tu chvíli otevřeme long obchod.

Vstupy do short obchodů:

  1. Stochastik M30 signalizuje downtrend (Stochastik by měl být nad 80 či nad 50).
  2. Aplikujte časový rámec M5.
  3. Stochastik by měl překročit hranici 20 zespodu, v tu chvíli otevřeme short obchod.

Stop-Loss

Stop-Loss se umísťuje 5 pipů pod předchozí M30 svíčku pro long obchody, a 5 pipů nad pro short obchody.

Cíle:

Cílová cena (Take-Profit) je určena Admiral pivotem H1. H1 pivot se mění každou hodinu, proto je důležité sledovat vývoj pozorně. Toto je čistý skalping.

Příklady pro short obchod:

Stochastický oscilátor právě překonal zvrchu hranici 80.

GBPUSD

Zdroj: GBPUSD, M30 graf, 4. srpna, Admiral Markets platforma

Když byl určen M30 trend, tak Stochastik M5 signalizoval dva vstupy pro short obchody.

GBPUSD

Zdroj: GBPUSD, M5 graf, 5. srpna, Admiral Markets platforma

Příklady pro long obchod:

Indikátor Stochastic právě překonal hranici 20 zespodu.

stochastic

Pak se přesuneme k M5 grafu a čekáme dokud Stochastik nepřekoná hranici 20 či 50 zespodu. K long obchodu přistupujeme v okamžiku, kdy modrá linie Stochastiku překoná 50.

EURUSD

Zdroj: EUR/USD, M30 graf, 4. srpna, Admiral Markets Platforma

Stochastic v MetaTraderu - Stochastické křížení (crossover) v zónách overbought/oversold

Narozdíl od mnoha skalpovacích a intradenních taktik, které spoléhají pouze na jednu Stochastickou linii (většinou na tu rychlejší modrou), určení OB/OS je lehce odlišné.

Obecně zóna nad 80 je overbought (překoupená) a zóna pod 20 je oversold (přeprodaná). Ke Stochastickému křížení dojde, když se obě Stochastické linie překříží v oversold nebo overbought zónách.

Oversold signál nastane, když je oscilátor nad 80, modrá linie překříží červenou a jsou stále nad 80.

Overbought signál vznikne, když je oscilátor pod 20, modrá linie překříží červenou a jsou pod 20.

80 a 20 jsou nejčastěji používané úrovně, ale mohou být změněny dle libosti. Pro OB/OS signály je vhodné nastavení 14,3,3. Čím vyšší časový rámec, tím lepší. Většinou jsou ideální pro swingové obchodování H4 nebo denní graf.

Výhodou určení overbought/oversold úrovní je, že můžeme vstoupit do obchodu dříve a využít tak pohyb od samého počátku. Nevýhodou je, že při tomto přístupu může cena zůstat v OB/OS poměrně dlouho dobu a crossover nepřinese výsledek, dokud Stochastické linie neopustí zónu nad 80 či pod 20.

CADJPY

Zdroj: CAD/JPY, H4 graf, 27. června - 4. srpna, Admiral Markets platforma

Stochastic v MT4 - Swingové obchodování s Admiral Pivot

Tato strategie využívá 3 indikátory:

  1. SMA (150), zelená barva se může změnit
  2. Admiral Pivot (nástroj z MT4SE, nastavený na měsíční pivoty)
  3. Stochastik (6,3,3) s úrovněmi 80 a 20
  4. RSI (3) s úrovněmi na 70 a 30
  5. Časový rozsah je denní

Toto je swingová obchodní strategie vhodná i pro obchodníky, kteří se nevěnují obchodování naplno, či nesledují grafy příliš často. Obchoduje se na denní bázi. Níže uvidíte, jak nastavit Admiral Pivot pro tuto strategii.

admiral pivot

Obchodování na Forexu se Stochastic Indikátorem - Spouštěcí mechanismy pro obchodování

Buy:

  1. Cena musí být nad 150 SMA.
  2. RSI musí být pod 30 či překřížení pod 30.
  3. Stochastik musí překonat hranici 20 zespodu.
  4. Vstupte do long pozice.

Sell:

1. Pozice musí být pod 150 SMA.

2. RSI musí být nad 70 či překřížení nad 70.

3. Stochastik musí překonat hranici 80 zvrchu.

4. Vstupte do short pozice.

Profesionální rada: Cena musí být blízko SMA. Čím blíže je cena SMA, tím lépe – lepší R:R.

Cílovou hodnotou jsou denní pivoty zobrazené indikátorem Admiral Pivot. Obchodníci se také mohou rozhodnout použít trailing stop (tzv. posuvný stop-loss). Při uptrendu je trailing stop spuštěn, když Stochastik dosáhne 80. Pro downtrendu je trailing stop aktivován, když Stochastik dosáhne 20. Na začátku můžou obchodníci umístit trailing stop následovně:

  1. Pro uptrendy je trailing stop umístěn pod low poslední svíčky v grafu a posunuje se s každou novou svíčkou.
  2. Pro downtrendy je trailing stop umístěn nad high předchozí svíčky v grafu a posunuje se s každou novou svíčkou.

Obchodníci také mohou chtít posouvat trailing stop sami.

  1. Jestliže má obchodník otevřenou long pozici a měsíční Admiral Pivot rezistence je proražena, posuňte stop-loss několik pipů pod rezistenci, abyste ochránili svůj zisk.
  2. Jestliže má obchodník otevřenou short pozici a měsíční Admiral Pivot support je proražen, posuňte stop-loss několik pipů nad support, abyste ochránili svůj zisk.

Stop-loss se umísťuje nad poslední swing high (pro short obchody) a pod poslední swing low (pro long obchody).

Indikátor Stochastic - Příklad short obchodu

GBP/USD

Zdroj: GBP/USD, D1 graf, 2015 - 2017, Admiral Markets platforma

GBPUSD

Zdroj: GBP/USD, D1 graf, 2015-2017, Admiral Markets platfoma

Příklad s Admiral Pivot v denním časovém rozsahu.

Stochastic Indikátor - Příklad long obchod

EURNZD

Zdroj: EUR/NZD, D1 graf, 2016 - 2017, Admiral Markets platforma

Mějte na paměti, že Stochastický Indikátor je při Forexovém obchodování často používán s RSI, MACD, CCI a dokonce ADX indikátory, a strategie, které jsme používali výše, jsou unikátním způsobem, jak pohlížet na trh.

Stochastický oscilátor funguje nejlépe, když je používán jako standardní MetaTrader 4 indikátor, který můžete nalézt v MT4 platformě, jelikož některé na míru vytvořené Stochastické indikátory mohou způsobit zpomalení a používají dokonce různé Stochastické vzorce.

Nejprve doporučujeme založit demo účet a vyzkoušet si tyto strategie bez rizika, abyste je mohli posléze použít úspěšně na reálném účtu.

demo účet

Přečtěte si o dalších indikátorech pro Forex

O Admiral Markets

Jako licencovaný broker poskytujeme nejspolehlivější a velice oblíbené obchodní platformy, pomocí kterých máte snadný přístup k CFD kontraktům, akciím a ETF.

Upozornění na rizika

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 83% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.