Objevte opakující se vzory - fraktál indikátor v MT4

Obchodníci se neustále poohlížejí po nových technikách, které by mohli aplikovat na jejich obchodní strategii a získat tak edge.

Tento článek se zaměří na techniku, která se zaměřuje na hledání stejných cenových vzorů v grafu a rozebere fraktály na Forexu a indikátor fraktál.

Nejprve se pojďme podívat na základ - fraktály (fractals).

MetaTrader 4 pro Windows

Co jsou fraktály?

Fraktál je opakující se vzor, který se opakuje ve struktuře pořád dokola, a to také na různých úrovních a v různých velikostech.

V přírodě se můžeme s těmito fraktály setkat u sněhových vloček, při růstu krystalů, mraků nebo i u květáku typu romanesko, to je snad nejlepší příklad. Fraktály jsou rekurzivní (součástí sebe samého) a sobě podobné.

Fraktály jsou rekurzivní, jelikož se navzdory celkové složitosti vzory fraktálu opakují stále dokola. Jsou si soběpodobné, protože když se podíváte na menší část celku, nejedná se o nic jiného než zmenšenou část většího celku.

Jak se dají fraktály použít na finanční trhy?

Mezi fraktály a chování finančních trhů můžeme najít analogii - pokud se podíváme na cenové pohyby na finančních trzích jako celku, jsou velice složité, někdy z krátkodobého hlediska zcela náhodné.

Teorie o fraktálech, jak zmínil známý obchodník Bill Williams, říká, že tato složitost je postavena na sobě podobných vzorech chování obchodníků (psychologie v grafech). Z toho vyplývá, že v konečném důsledku existuje struktura, která není náhodná a pohyby na trzích můžeme pochopit.

Williams tvrdil, že Elliotova vlnová analýza byla základní strukturou trhu a že struktura Elliotových vln je fraktál. Pokud jsou obchody výsledkem behaviorálního fraktálu, celkové chování trhu by poté mělo být také založeno na fraktálech.

Stručně řečeno, rozpoznání behaviorálních fraktálů napříč celým trhem je způsob, jak potenciálně profitovat z trhu.

Základy fraktálu

Williams definoval vzorec fraktálu na sloupcovém grafu tak, že je tvořen minimálně pěti po sobě jdoucími svíčkami. Vzniklý fraktál musí mít středový sloupec, který má vyšší high nebo nižší low než dvě předchozí a dvě následující svíčky.

Příklad tradičních fraktálových vzorů s pěti svíčkami naleznete na obrázku níže:

Fraktál forex

Jak můžete vidět, fraktál je něco jako drobné otočení. Znázorňuje potenciální významné high nebo low.

Nenechte se zmást názvy UP (horní fraktál) a DOWN (spodní fraktál) — někdo označuje tyto vzory jako medvědí a býčí, ale pravdou je, že nejsou ani medvědí, ani býčí.

Jejich význam je kontextuální. To znamená, že se stávají býčími či medvědími až v okamžiku, kdy se trh chová určitým způsobem.

Ačkoliv Williams tvrdil, že jsou tyto fraktálové vzory jednoduché a snadno rozpoznatelné, realita je trochu jiná. Snaha o vizuální identifikaci těchto vzorů v grafu je celkem nepříjemný proces.

Zde je ta dobrá zpráva: indikátor Billa Williamse - fractals indicator je jedním ze základních indikátorů, které můžete nalézt v obchodní platformě MetaTrader 4, tudíž nemusíte pátrat na internetu a dodatečně indikátor stahovat.

Snad jste se dostatečně seznámili se základy fraktálových vzorů, nyní se již podíváme na samotný MetaTrader 4 fractals indikátor.

Indikátor na fraktály v platformě MetaTrader 4

Fractals indikátor od Billa Williamse naleznete v okně Navigátor v MT4:

Fractals indicator

Kliknutím na Fractals spustíte dialogové okno indikátoru Fractals, jak je zobrazeno na obrázku výše.

Účel indikátoru Fractals je jednoduše rozpoznat standardní, opakující se vzory, které definoval Bill Williams. To znamená, že zde nejsou jakákoliv další nastavení, pouze barva fraktálů a další kosmetické úpravy jako je velikost indikátoru.

Obrázek níže ukazuje fraktály v MT4 na hodinovém grafu EURUSD s výchozím nastavením:

MT4 fractals marked on an hourly EUR/USD chart, using the default settings for colour and line-thickness

MetaTrader fractals indikátor zde udělal veškerou těžkou práci a identifikoval fraktály na Forexu.

Pokud jde o hledání obchodních příležitostí, je to pouze část práce. Další část je o vytvoření si celkového obrázku, jak se fraktály vyvíjejí. Poté můžeme určit, zda je na trhu downtrend, sidetrend či uptrend a kde přesně budeme hledat obchodní příležitosti

Smysluplné využití fraktálů vyžaduje znalosti obchodních pravidel od Billa Williamse. Pojďme si je krátce projít a ukázat, jak se dají aplikovat v praxi.

Pravidla pro obchodování s indikátorem Fractals

Původní Williamsova pravidla pro obchodování fraktálů zahrnují hledání určitých formací, které signalizují vstup do obchodu.

  1. Nejprve budeme potřebovat dva po sobě jdoucí fraktály, které míří na opačnou stranu.
  2. Bill Williams tuto formaci nazývá "fractal start" a "fractal signal". Fractal start je jednoduše jakýkoli fraktál následovaný fraktálem v opačném směru. Signál je směr druhého z těchto dvou fraktálů.
  3. U fraktálu UP se zabýváme pouze úrovní nejvyšší svíčky či sloupce a u fraktálu DOWN se zabýváme úrovní nejnižší svíčky či sloupce.
  4. Nejdůležitější je, že obchodujeme pouze s takovým signálem, kdy trh prorazí high či low fraktálů.

Další termín, co Bill Williams definoval, je "fractal stop", což je buď high nebo low jednoho z fraktálů. Fractal stop je v opačném směru než je signál vstupu. Williams doporučoval při obchodování signálu nastavit stop loss za fractal stop úroveň.

Základní obchodní pravidla:

  1. obchodujte při fractal signal po fractal startu
  2. avšak pouze tehdy, když trh prorazí úroveň high či low fraktálu a pokračuje v tomto směru
  3. nastavte stop loss kousek nad fractal stop úroveň

Williams, který obchodoval s futures kontrakty, doporučoval nastavit stop loss jeden tick za hladinu fractal stop.

Vše můžete názorně vidět na obrázku níže:

Bill Williams fractals

Toto jsou základní obchodní pravidla, které stanovil Bill Williams.

Existují zde nějaké nevýhody?

Ano, samozřejmě. Žádný indikátor není dokonalý a fraktál indikátor není výjimkou.

Například, indikátor poskytuje obrovské množství fraktálových signálů a spoustu jich bude falešných. Pokud budete obchodovat na všechny signály, nebudete mít dobré výsledky.

Tento indikátor je dobré propojit ještě s nějakým dalším indikátorem nebo nástroji, například s těmi, co Bill WIlliams sám používal. Jedná se například o indikátor Alligator.

Možná obchodní strategie může vycházet z toho, že budeme vstupovat ve směru signálu, avšak pouze tehdy, když se budou shodovat trendy na obou indikátorech Fractals a Alligator. Výhodou Alligator indikátoru je, že pomáhá udržet otevřenou pozici v trendu do té doby, dokud trend trvá.

Další alternativní využití může být založeno na udržování otevřené pozice do té doby, dokud jsou čelisti aligátora otevřené a stále se živí.

Pokud hledáte další indikátory, ne pouze ty co jsou standardně v MT4, můžete si stáhnout Supreme Edition pro MetaTrader. Jedná se o sadu rozšiřujících pluginů v podobě indikátorů a obchodních nástrojů.

Stáhnout MetaTrader 4 Supreme Edition

Závěrem - indikátor Fraktál

Obchodování fraktálů je postaveno tak, aby se přizpůsobilo trendu. Fractals indicator vám umožní velice rychle identifikovat high a low, které značí důležité supporty a rezistence a proražení těchto hladin je signálem pro vstup do pozice.

Mějte na paměti, že zde není pouze výchozí fractals indikátor v MT4 - můžete nalézt i další upravené indikátory. Může se jednat například o reverzní fraktálové indikátory, které se zaměřují na cenové otočení.

Dokonce existují reverzní fraktálové indikátory s upozorněním, které si můžete nastavit a dá vám vědět, když se daný fraktál zformuje.

Není dobré mít obchodní strategii postavenou na jednom indikátoru, například fraktálu. Použitím dalších indikátorů, ať už vámi oblíbených či zcela nových, zformujete lepší obchodní strategii.

Může se například ukázat, že jsou fraktály velice dobrý filtr obchodů spíše než přímo vstupy do pozic.

Je zde nekonečné množství kombinací a každý obchodník by si měl vytvořit takovou obchodní strategii, která mu vyhovuje. Testovat obchodní strategie a indikátory můžete na bezrizikovém Demo účtu zdarma, který si můžete stáhnout níže.

Obchodujte Forex, CFDs akcie a indexy bez rizika

Kam dále:


Upozornění na rizika

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 83% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.