Co by měl každý vědět o Donchianově kanálu?

Základy obchodování jsou jednoduché. Vždy se snažíte prodat za vyšší cenu, než kupujete. V tom případě nám Donchianův kanál (Donchian Channel) může být při obchodování hodně nápomocný.

Navíc může být zajímavé, seznámit se s indikátorem, který je v obchodování snadno srozumitelný a je dlouhou dobu používán jako součást legendárně úspěšné obchodní strategie. Mluvíme samozřejmě o obchodním systému s želvami (Turtle trading system). Než se ponoříme hlouběji, podívejme se rychle na ukazatel Donchianova kanálu.

Vzorec Donchianova kanálu

Indikátor jednoduše zadá uživatelsky definovaný počet období a vypočítá horní a spodní pásy. Vykreslí dvě čáry v grafu podle vzorce Donchianova kanálu. Tento přímý vzorec říká, že:

  1. Vrchní linie zobrazuje nejvyšší cenu za n období;
  2. Spodní linie zobrazuje nejnižší cenu za n období.

V aplikaci MetaTrader 4 je výchozí hodnota pro n nastavena jako 20, ale můžete si nastavit libovolnou hodnotou. Některé verze indikátoru Donchianova kanálu však také vykreslují třetí řádek.

Tato středová čára je prostě průměrem horní a spodní hodnoty. Středová čára = (n-horní období + n-období spodní) / 2

Jak funguje Donchianův kanál

Donchianovy kanály byly vynalezeny obchodníkem Richardem Donchianem, jedním z průkopníků technické analýzy. Donchianův kanál vykreslí dvě řádky na grafu:

  1. Jeden řádek je nejvyšší hodnota během nastaveného období;
  2. Druhý řádek je nejnižší hodnota během nastaveného oddobí.

Vy jako obchodník byste měli rozhodnout o daném časovém rámci, ačkoli standardní časové období použité v klasickém systému Donchian je 20 dní.

Zdroj: Admiral Donchian Indicator, Admiral Markets Platforma MT4SE

Instalace indikátoru Donchianova kanálu na MT4

Ačkoli je Donchianův kanál dobře známým indikátorem, není to žádný ze standardních indikátorů, který je dodáván s MetaTrader 4. Pokud chcete použít Donchianův kanál na MT4, budete si ho muset stáhnout jako vlastní indikátor. Důvodem je to, že mnoho ukazatelů Donchianova kanálu nemusí být na MT4 tak přesné a některé z nich mohou zpomalit platformu. Jednou z hlavních výhod programu MetaTrader 4 je dostupnost jeho programovacího jazyka. Uživatelská základna MT4 je velká, aktivní a obsahuje obrovskou škálu vlastních indikátorů. Ale to může být také nevýhoda, protože to znamená, že pokud je k dispozici více než jeden indikátor Donchianova kanálu, může být naprogramován nesprávným způsobem.

Pokud si chcete rozšířit své obchodní zkušenosti, stáhněte si zdarma plugin MetaTrader Supreme Edition, který obsahuje plně a profesionálně kódovaný indikátor Donchianova kanálu.

MetaTrader Supreme Edition

Stažení a instalace Donchianova indikátoru

Stažení indikátoru Donchianova kanálu je snadné. Nejprve najděte požadovaný soubor Donchianova kanálu v komunitě MetaTrader kliknutím na kartu Nápověda v MT4 a kliknutím na položku MQL4.community. Jakmile jej stáhnete, najděte umístění souboru v počítači a zkopírujte jej do schránky.

Nyní jděte do MT4 a chronologicky:

  1. Zvolte Soubor
  2. klikněte na Otevřít složku dat
  3. otevřete složku MQL4
  4. otevřete složku Indikátory
  5. vložte stažený soubor indikátoru ze schránky.

Při restartování MT4 byste měli vidět indikátor Donchianova kanálu uvedený v navigátoru. Takže se na indikátor podíváme blíže.

Zdroj: Admiral Markets MT4 Platform, okno navigátoru

Použití Donchianova kanálu v MT4

Strategie obchodování s želvami

Kdo byli želvy a jaká byla strategie, která jim přinesla miliony dolarů?

Dva guru z Wall Streetu jednou obrátili skupinu nováčků na obchodníky s miliony dolary. Jako by to nestačilo, vydělali je za pár týdnů. Tato skupina obchodníků byla známá jako želvy. Pokud ještě příběh neznáte, přečtěte si ho.

V polovině osmdesátých let se známý komoditní spekulant Richard Dennis vsadil se svým přítelem Billem Eckhardtem. Srdcem této záležitosti byla otázka přírody a výchovy-musíte se dobrým obchodníkem narodit nebo může být obchodník vycvičen?

Sázka byla vážná.

Tak vážná, že Dennis vytáhl reklamy z časopisu Wall Street Journal a New York Times, aby žadatelé byli součástí tohoto velkého experimentu. Po počátečním tréninku, jen dva týdny v poli obchodování, byli žadatelé propuštěni s reálnými penězi. Po měsíčním zkušebním období bylo nejlepším želvám dáno více než 1 milion dolarů na obchodování.

Pokud to zní trochu bláznivě ... moment, protože je toho víc.

Nejúspěšnější želva měla pouhých 19 let a dostala 2 miliony dolarů, což se změnilo ve zisk více než 30 milionů dolarů. Jak se ukázalo, pravidla obchodování, která používali, byly skutečně poměrně jednoduché.

V podstatě používali to, co se nazývá systém Donchianův trend. A ano, myslíte si správně, že srdcem tohoto systému je indikátor Donchianova kanálu.

Želvy používaly dvě varianty nebo systémy vypuknutí. První systém (System One) použil 20 denní cenový průlom pro vstup. Vstup byl však filtrován pravidlem, které bylo navrženo tak, aby zvýšilo pravděpodobnost, že bude dosaženo velkého trendu, podle něhož by měl být obchodní signál ignorován, pokud by byl poslední signál ziskový.

Toto pravidlo filtru však mělo zabudovaný problém. Co když želvy přeskočili vstupní průlom (breakout) a vynechaný průlom byl ve skutečnosti nejlepší možný časný vstup? Co kdyby to byl začátek velkého a výnosného trendu, který se značně rozšířil nahoru nebo dolů?

Pokud želvy vynechaly 20denní breakout System 1, potřebovali něco využít, aby se dostali zpět na trh. To je místo, kde se systém 2 55 dní dostaly na trh. Systém 2 se choval bezpečně. Takhle se želvy držely velkých trendů, které byly odfiltrovány.

Strategie využívající systém 2 je docela jednoduchá:

Kupte 55denní průlom, pokud nejste na trhu a pokud jste na trhu, prodejte 55denní průlom.

Strategie systému 1 se mírně liší. Kupte 20denní průlom, pokud byl poslední signál S1 ztráta, zatímco prodávejte 20denní průlom, pokud byl poslední signál S1 zisk.

Želvy vypočítaly stop-ztrátu pro všechny obchody s průměrným rozsahem za posledních 30 dní, což je hodnota, kterou nazvali N. Počáteční stop-ztráta byla vždy ATR (30) * 2, nebo podle jejich slov dvě volatility Jednotky.

Navíc se želvám podařilo zkompletovat své zisky zpět do výherních obchodů, aby maximalizovaly své výhry, obyčejně známé jako pyramidace. Mohli mít pyramidu maximálně o čtyřech obchodech navzájem oddělené o 1/2 volatility.

Strategie ukončení obchodů

Želvy obvykle opouštěly své obchody pomocí průniků v opačném směru, což jim umožnilo řídit velmi dlouhé trendy. Strategie odchodu, která se používá v systému dvou, je následující:

  1. Ukončete dlouhé pozice, pokud/když se cena dotkne 20denní minima;
  2. Ukončete krátké pozice, pokud/když se cena dotkne 20denního maxima.

Strategie opuštění systému 1 použila mírně odlišnou metodiku:

  1. Zavřete dlouhé pozice, pokud/když se cena dotkne 10denní nízké,
  2. Zavřete krátké pozice, pokud/když se cena dotkne 10denního maxima.

Želví strategie-money management

Želvy využily 2% počátečního rizika pro všechny obchody. Nicméně mírně agresivní pyramidace více a více jednotek mělo svou nevýhodu. Pokud se neprojevil žádný velký trend, malé ztráty z falešných výpadků by vynulovali limitovaný kapitál želv.

Jak Eckhardt učil želvy, aby zvládli ztráty a chránili kapitál? Dramaticky redukovali velikost jednotek. Když se trhy otočily, toto preventivní chování snižujících se jednotek zvýšilo pravděpodobnost rychlého oživení a vrátilo se k opětovnému získání velkých peněz.

Pravidla byla v té době jednoduchá. Při každých 10% čerpání účtu želvy snížily riziko obchodních jednotek o 20%. To samozřejmě platí pro větší čísla. Jednotkové riziko by se snížilo o 80% při 40% čerpání.

Příklad želví obchodní strategie

Zdroj: GBP/USD Denní graf, Admiral Markets MT4SE Platforma, Mar 2016-Aug 2017

Nahoře vidíte denní graf GBP/USD v MT4, přičemž vlastní ukazatel Donchianova kanálu byl použit několikrát. Chcete-li nastavit diagram systému želv, použijte třikrát indikátor Admiral Markets Donchian. V těchto nastaveních jsme použili pravidla obchodování s želvami Můžete změnit barvy a šířku čáry podle svých potřeb.

Zdroj: Indikátor Admiral Donchian, Admiral Markets platforma MT4SE

Zdroj: Indikátor Admiral Donchian, Admiral Markets platforma MT4SE

Zdroj: Indikátor Admiral Donchian, Admiral Markets platforma MT4SE

Všimněte si cenových výpadů nad a pod Donchianovými kanály na různých místech?

Jak bylo výše uvedeno, Donchianovy kanály vykazují nejvyšší maximum s nejnižším minimem v nastaveném čase. Když se cena vyhoupne přes kanály, můžete vidět nová maxima nebo nová minima. To je známka možného zahájení nového trendu.

Pro želví obchodování na MT4 používáme následující pravidla:

Nastavte denní graf. Počkejte, až cena překročí maximální nebo minimální cenu za posledních 20 období (Donchian Channel 20). Otevřete dlouhou nebo krátkou pozici založenou na průlomu. Šipky zobrazují možné položky.

Zdroj: Indikátor Admiral Donchian, Admiral Markets platforma MT4SE

Pokud by předchozí průlom o 20 barů vedl k výnosnému obchodu, nový průlom by byl ignorován. Pokud ignorujete průlom o 20 barů, možná byste mohli prošvihnout velký trend, pokud by cena i nadále následovala výpad. Pokud cena přesáhne 55ti barový max/min, otevřete dlouhou/krátkou pozici v závislosti na směru průlomu, a to v případě, že jste neotevřeli obchod na 20ti barovém průlomu. Každý 55ti barový průlom se bere jako obchod, do kterého byste měli vstoupit, ať už byl předchozí úspěšný nebo ne.

Zdroj: Indikátor Admiral Donchian, Admiral Markets platforma MT4SE

Použití MT4SE pro zlepšení indikátoru želvích kanálů

Za účelem správného řízení rizik, popsaného na začátku článku, mohou obchodníci přidat několik dalších ukazatelů:

  1. ATR (Average True Range) nastaven na 20 období;
  2. Indikátor Admiral Pivot

ATR (20) se používá pro strategii výstupu. Mějte na paměti, že výstupy mohou být daleko od vstupní ceny, takže počáteční stop-loss je umístěn na 2 x ATR 20 pro oba systémy.

Například pokud je ATR 101 pipů, počáteční stop-loss by byl umístěn na 202 pipů od vstupní ceny a pak ručně aktualizovat, jakmile je 10 nebo 20 barů low/high nižší/vyšší než počáteční stop.

Pokud obchodujete s denním časovým rámcem, tak Indikátor Admiral Pivot může být nastaven měsíčně a může vám pomoci při ukončování obchodů. Admirál Pivot používá standardní informace o cenách, jako je maximum, minimum a uzavření. Používá je k zobrazení možných úrovní podpory a odporu, ale také mnohem více umožňuje přizpůsobení různých časových rámců použitých pro výpočet.

Zdroj: GBP/JPY Denní graf, Admiral Markets Platforma MT4SE

Mějte na paměti, že admirál Donchian je k dispozici také na obchodní platformě MT5SE.

Zdroj: USD/JPY Denní graf, Admiral Markets Platforma MT4SE

Poslední slova k Donchianovým kanálům

Nyní víme, že indikátor kanálu Donchian je jednoduchý, ale účinný indikátor, který vykresluje nejvyšší a nejnižší úrovně ceny za stanovené časové období. Je užitečný pro identifikaci cenových výpadů a používá se v některých systémech sledování trendů.

Donchianův kanál je k dispozici v mnoha verzích pro MT4 a vytváří falešné signály, které lze minimalizovat pomocí filtrů. Trhy se v průběhu let značně změnily, takže i strategie pro želvy potřebuje nějaké vážné úpravy. Dočasné kanály mohou být navíc používány mnoha různými způsoby, takže neváhejte experimentovat s bezrizikovým a bezplatným demo účtem před otevřením reálného účtu.

Webináře o Forexu a CFD

O Admiral Markets

Jako licencovaný broker poskytujeme nejspolehlivější a velice oblíbené obchodní platformy, pomocí kterých máte snadný přístup k CFD kontraktům, akciím a ETF.


Upozornění na rizika

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 83% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.